_{рабочая программа}

ДИСЦИПЛИНЫ Финансовая математика

специальность 080110.51 Банковское дело (базовая подготовка)

2013

Одобрена

на заседании предметной (цикловой) комиссии «Экономика и управление»,

протокол №_______

от _____________________ 2013г.

Председатель ___________ /Парчевский О.О./

^{(подпись)}

СОСТАВЛЕНА

на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 080110.51 Банковское дело(базовая подготовка)

Зам. директора по УВР _____________ /Галдина Т.А./

^{(подпись)}

Составитель:

Алферова Жанна Олеговна, преподаватель Электростальского филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования города Москвы «Московский колледж управления и новых технологий».

Рецензент:

Тарасевич Вера Владимировна, преподаватель Электростальского филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования города Москвы «Московский колледж управления и новых технологий».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины

2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины

3. Условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

______________________Наименование дисциплины__________________

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины направлена на реализацию среднего (полного) общего образования и является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 080110 Банковское дело (базовая подготовка).

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007г. № 03-1180), примерной программой учебной дисциплины одобренной и рекомендованной Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008г. и изучается с учетом экономического профиля получаемого профессионального образования.

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого образовательного пространства и преемственности основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса и может быть использована при составлении календарно-тематического плана.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Финансовая математика, как учебная дисциплина относится к предметной области естественных наук, является базовой дисциплиной математического и естественнонаучного цикла цикла и её изучение должно обеспечить овладение методами расчета и анализа стоимостных характеристик и других параметров основных финансовых операций, потоков платежей (в особенности - регулярных), а также умение использовать в этих расчетах и анализе современные информационные технологии.

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных компетенций.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

• познакомить студентов с ролью и местом приложений математики в системе теоретических и практических задач финансового анализа,

• продемонстрировать модели и методы количественного анализа финансовых операций,

• познакомить студентов применением в финансовом анализе общедоступных вычислительных средств,

Задачи дисциплины:

• дать определение базовых понятий финансовой математики; изложить ряд теоретических сведений об этих понятиях, лежащих в основе практических приложений;

• привести практические примеры расчетов наиболее распространенных финансовых операций;

• способствовать выработке у студентов навыков применения основных понятий финансовой математики в своей практической деятельности;

• сформировать у студентов навыки самостоятельного применения общедоступных вычислительных средств (табличного процессора Excel) в финансовых расчетах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

• владеть логикой финансовых вычислений;

• строить и анализировать математические модели финансовых операций;

• использовать формулы наращения и дисконтирования денежных сумм;

• оценивать и эквивалентно преобразовывать потоки платежей;

• оценивать эффективность инвестиций и кредитов;

• пользоваться финансовыми функциями табличного процессора EXCEL.

знать:

• принципы и логику финансовых операций и связанных с ними вычислений.

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины

Профильная составляющая дисциплины реализуется в применении совокупных заданий экономического, содержания с целью профильной математической подготовки по специальности.

Профессиональная направленность подразумевает прямую связь используемых примеров решения учебных задач с функциями, выполняемыми специалистом по банковскому делу в профессиональной деятельности.

Сущность профессиональной направленности дисциплины заключается в реорганизации учебного материала таким образом, что бы в рамках отдельного взятого занятия, включающего в себя теоретический и практический материал, имело место формирование умений и навыков у студентов по решению ограниченной области профессиональных задач.

Ведущая роль отводится установлению междисциплинарных связей информатики с другими дисциплинами через применение проектной технологии, предполагающей применение метода проектов как спланированной и постоянной составляющей часть образовательного процесса.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная учебная нагрузка студента 78 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 52 часа,

- самостоятельной работы - 26 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

78

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

52

в том числе:

- лекции

30

- практические занятия

22

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

26

в том числе:

- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)

8

- подготовка к практическим занятиям, написание рефератов.

14

- подготовка к дифференцированному зачету

4

Итоговая аттестация по дисциплине: 1 семестр - дифференцированный зачёт.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень освоения

1

2

3

4

Раздел 1. Разовый платёж

14

Тема 1.1. Правила приведения во времени

Содержание учебного материала

2

Правила простых и сложных процентов

1,2,3

Приведение в «Дробном» времени

Приведение в непрерывном времени

Практические занятия

2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Подготовка к практическому занятию, проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

2

Тема 1.2. Эквивалентные процентные ставки. Эффективная ставка.

Содержание учебного материала

2

Эквивалентные процентные ставки

1,2,3

Формула m-кратной капитализации

Эффективная ставка

Практические занятия

1

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Подготовка к практическому занятию, проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

1

Тема 1.3. Наращение процентов и инфляция

Содержание учебного материала

2

Инфляция, темп инфляции

1,2,3

Правило числа 70

Формула корректировки номинальной процентной ставки

Практические занятия

1

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Подготовка к практическому занятию, проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

1

Раздел 2. Потоки платежей

10

Тема 2.1. Потоки платежей в схеме сложных процентов

Содержание учебного материала

1

Обобщающие характеристики финансового потока

1,2,3

Переменные потоки платежей

Объединение и замена рент

Практические занятия

2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Подготовка к практическому занятию, проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

2

Тема 2.2. Потоки платежей в схеме простых процентов

Содержание учебного материала

1

Стандартные обобщающие характеристики

1,2,3

Основные модели и правила: коммерческое правило

Основные модели и правила: актуарное правило

Практические занятия

2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Подготовка к практическому занятию, проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

2

Раздел 3. Кредит

14

Тема 3.1. Кредит. Погашение кредита.

Содержание учебного материала

2

Первичные характеристики

1,2,3

Способы погашения кредита

Погасительный фонд

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

1

Тема 3.2. Потребительский кредит

Содержание учебного материала

2

Потребительский кредит

1,2,3

Равномерное погашение потребительского кредита

Практические занятия

2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Подготовка к практическому занятию, проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

1

Тема 3.3. Ипотечный кредит

Содержание учебного материала

1

Ипотечный кредит

1,2,3

Способы погашения ипотечного кредита

Практические занятия

1

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Подготовка к практическому занятию, проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

1

Тема 3.4. Замена и объединение займов. Льготные кредиты

Содержание учебного материала

1

Применение правил действий с процентами

1,2,3

Применение правила финансовой эквивалентности

Практические занятия

1

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Подготовка к практическому занятию, проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

1

Раздел 4. Инвестицион-ные проекты

14

Тема 4.1. Понятие инвестиционного проекта

Содержание учебного материала

1

Инвестиционный проект

1,2,3

Потоки наличности

Графическое представление инвестиционного проекта

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

1

Тема 4.2. Показатели эффективности инвестиционного проекта

Содержание учебного материала

1

Показатели без дисконтирования

1,2,3

Дисконтные показатели

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

1

Тема 4.3. Анализ единичного проекта

Содержание учебного материала

2

Сравнение по нескольким критериям

1,2,3

Сравнительная характеристика критериев NPV и IRR

Сравнение проектов разной длительности

Формирование портфеля проектов

Практические занятия

2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Подготовка к практическому занятию, проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

1

Тема 4.4. Анализ конкурирующих проектов

Содержание учебного материала

2

Показатели без дисконтирования

1,2,3

Дисконтные показатели

Практические занятия

2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Подготовка к практическому занятию, проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

1

Раздел 5.Ценные бумаги

10

Тема 5.1. Виды ценных бумаг

Содержание учебного материала

2

Первичные ценные бумаги

1,2,3

Производственные ценные бумаги

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

0,5

Тема 5.2. Доходность ценных бумаг и операций с ними

Содержание учебного материала

2

Внутренняя доходность ценной бумаги

1,2,3

Доходность облигации и операций с ними

Доходность акции и операций с ними

Доходность вложений в производственные ценные бумаги

Доходность с учётом налогов

Практические занятия

1

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

0,5

Тема 5.3. Курсовые стоимости ценных бумаг

Содержание учебного материала

2

Правило расчёта курсовой стоимости

1,2,3

Оценка облигаций

Оценка акций

Оценка производственных ценных бумаг

Практические занятия

1

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Подготовка к практическому занятию, проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

1

Раздел 6. Финансовые риски и инвестиционный портфель

12

1,2,3

Тема 6.1. Меры риска

Содержание учебного материала

2

Характеристики рассеяния

1,2,3

Вероятностные риски

Показатели риска

Практические занятия

2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Подготовка к практическому занятию, проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

2

Тема 6.2. Портфель ценных бумаг и его свойства

Содержание учебного материала

2

Оптимальный портфель из рисковых ценных бумаг

1,2,3

Оптимальный портфель с безрисковой компонентой

Рыночный портфель

Практические занятия

2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:

Подготовка к практическому занятию, проработка материалов по лекциям, выполнение домашнего задания. Подготовка к практической работе. Подготовка реферата (с презентацией)

2

Всего:

74

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством преподавателя);

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия:

- учебного кабинета математики;

- компьютерного класса.

3.1.1. Оборудование кабинета:

• рабочее место преподавателя;

• посадочные места по количеству студентов;

• учебно-наглядные пособия: презентации, видеоматериалы, распечатки справочного материала, контрольные задания, тесты и др.

3.1.2. Технические средства обучения:

• компьютерный класс;

• проекционная доска.

3.1.3. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:

• правила техники безопасности и производственной санитарии;

  4. Программное обеспечение: Microsoft Office.

3.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный по компонентам

3.2.1. Нормативный компонент:

• ФКГСОО (по дисциплине);

• извлечение из ГОС СПО по специальности;

• примерная программа учебной дисциплины;

• рабочая программа учебной дисциплины;

• типовой перечень оборудования кабинета, лаборатории;

• таблица междисциплинарных связей.

3.2.2. Общеметодический компонент.

Методические рекомендации:

• по планированию занятий;

• по реализации воспитательного потенциала дисциплины;

• по использованию технических средств обучения;

• по управлению самостоятельной внеаудиторной работой студентов;

• по написанию и защите рефератов;

• методические рекомендации по проведению семинарских занятий по учебной дисциплине;

• методические указания по изучению учебной дисциплины студентами заочного отделения.

3.2.3. Методический компонент темы учебной дисциплины:

• план учебного занятия (технологическая карта занятия);

• конспекты лекций;

• дополнительные информационные материалы о достижениях современной науки, техники, технологии;

• вопросы для актуализации опорных знаний по ранее изученным темам;

• вопросы для закрепления и проверки знаний по теме;

• задания для самостоятельной работы студентов на занятиях (варианты);

• домашние задания (варианты с указанием примерных затрат времени на выполнение);

• методические и (или) инструктивно-методические указания по проведению практических работ;

• методические рекомендации по изучению тем;

• методические разработки сценариев проведения различных видов учебных занятий с применением современных технологий обучения;

• основная и дополнительная литература для изучения темы;

• перечень тем рефератов, докладов, сообщений.

3.2.4. Методический компонент системы контроля знаний и умений студентов:

• перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине;

• перечни вопросов, тесты, типовые задачи (упражнения), расчётные задачи, ситуационные задачи;

• перечень литературы, нормативно-технической документации наглядных пособий, СО допускаемых к использованию при проведении экзаменов по учебной дисциплине.

3.3 Информационно-коммуникационное обеспечение обучения

3.3.1. Основная литература

• Малыхин В.И. Финансовая математика. - М.: ЮНИТИ, 1999.

• Чередниченко В.Г. Начала финансовой математики. - Новосибирск: СибУПК, 2000.

• Чередниченко В. Г., Чащин О. Н. Финансовая математика. Программа, задания контрольных работ для студентов заочной формы обучения.- Новосибирск: СибУПК, 2001 г.

• Шегурова Г. И. Финансовая математика.- Новосибирск:

3.3.2. Дополнительная литература

1. Медведев Г. А. Начальный курс финансовой математики.- М.: ТОО"Остожье", 2000.

2. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - М.: «Дело», 1992.

3. Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. -М.: ИНФРА-М, 1996.

4. Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений. - М.: Финансы и статистика, 1999.

5. Ковалев В.В. Задачи по финансовому анализу. - М.: Финансы и статистика, 1999.

6. Кочович Е. Финансовая математика. - М.: Финансы и статистика, 1994.

7. Башарин Г. П. Начала финансовой математики. М.: ИНФРА-М, 1997.

8. Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения. - М.: Приор, 1998.

9. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. - М.: «Дело», 1998.

10. Уоттем Т. Дж., Парримод Л. Количественные методы в финансах. - М.: ЮНИТИ, 1998.

11. Овчаренко Е.К., Ильина О.П., Балыбердин Е.В. Финансово-экономические расчеты в EXCEL. - М.: «Филин», 1999.

12. Лукасевич И.А. Анализ финансовых операций. М.: Финансы и статистика, 1998.

13. Радионов О.П. Основы финансового анализа. М.: Финансы и статистика, 1999.

3.3.3. Периодические издания

3.3.4. Интернет-ресурсы

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных и групповых заданий, практических, самостоятельных, проверочных и контрольных работ в соответствии с рейтинговой системой оценки.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Контроль реализации программы:

а) Стартовый контроль (результаты уровня обученности.) - 2-я неделя 1 семестра.

б) Текущий контроль - после изучения тем проверочные тесты (тематические).

Формами текущего контроля являются так же участие студентов в проектной деятельности, тестировании, решение расчётных и ситуационных задач, подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем.

в) Итоговый контроль - дифференцированный зачет, экзамен.

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для тематического опроса, примерной тематики и содержания рефератов, тестовых заданий, перечня задач практических занятий отражено в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

Коды формируемых компетенций

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Умения:

рассчитывать наращение и дисконтирование денежных сумм;

ОК

ПК

Текущий контроль:

- опрос

- тестирование

Рубежный контроль:

- опрос

- тестирование

Итоговый контроль:

дифференцированный зачет

рассчитать параметры ренты;

ОК

ПК

использовать для расчетов изученные прикладные программные средства;

ОК

ПК

оценивать эффективность инвестиций;

ОК

ПК

составлять оптимальный портфель инвестиций.

ОК

ПК

Знания:

инструментарий анализа потоков платежей;

ОК

ПК

Текущий контроль:

- опрос

- тестирование

Рубежный контроль:

- опрос

- тестирование

Итоговый контроль:

дифференцированный зачет

классификацию инвестиций;

ОК

ПК

методы анализа инвести-ционных проектов;

ОК

ПК

методы оптимизации в инвестиционном анализе;

ОК

ПК